近年、サラリーマンや主婦に自動売買の人気は高く、常にチャートを見ていなくても利益があがるため、多くのユーザーが自動売買を利用しています。
しかし、自動売買システム（EA）を実際に稼働した際に利益がでるか、EAの成績を自分で確認する「フォワードテスト」が非常に重要です。
この記事では、初心者の方でも簡単にわかる良いEAの見極め方を分かりやすく解説します。
KENFXで勝つために重要なフォワードテストについて解説します。
フォレりん良いEAの選び方も教えちゃいます！
自動売買のフォワードテストとは？
フォワードテストとは、実際にMT4を使いトレードをおこない、リアルタイムで計測をおこなうテスト方法です。
現在の相場に適しているかどうかの判断ができますし、スプレッドやスリッページ等の影響も含んだデータになるので、フォワードテストの結果は、より正確なデータと言えます、
フォレりんフォワードテストは信頼性の高いデータです！
フォワードテストとバックテストとの違い
フォワードテストが、現在の相場における実績とすれば、バックテストは過去の実績
バックテスト（過去データでのシミュレーション）とフォワードテスト（実運用）
KEN実際のにバックテストとフォワードを見比べていきましょう！
こちらは実際に利用していたWalkure_01のバックテストとフォワードテストです。
＼バックテスト約18年／
＼フォワードテスト約2年／
フォレりん全然データが違いますね！バックテストでは8000万円近くの収益が上がっていますが、2年で実際は口座破綻。。
KEN実際に660名以上の利用者がいた人気EAですが、最近の相場とはかみ合わなかったようですね。
KEN実際に自動売買を行う際は、フォワードテストに近い成績になります！
【自動売買】バックテストの有効性と使い方
どんな時にバックテストを参考にするのか
フォレりんフォワードテストの成績が重要ならどうしてバックテストをするの？？
KENバックテストとフォワードテストは『目的』が違うんだよ！
バックテストは相場の変動に耐えられるかを確認
バックテストとは、作成した自動売買（EA）を過去のテストデータを用いてシミュレーションテストすることです。
ほぼすべての EA は開発者によって事前にバックテストされており、Gogojan、シストレ.COM、MQL5 などの EA 配布サービスを通じて利用可能です。
バックテストの最も重要な点は、EAがさまざまな相場で複数年間の運用に耐えられるかどうかを確認することです。
なぜなら、相場はトレンドだけでなく、乱高下や指標発表などの急激な値動き、フラッシュクラッシュによる急落にも耐えなければならないからです。
このような変動に耐えられるかどうかを確認するには、1年、2年という短期間ではなく、10年、20年といった長期にわたってテストすることをお勧めします。 2008 年のリーマンショックは急激な相場変動の有名な例であったため、最近では大きな注目この辺りの年まで含んでバックテストを行うことが多いです。
フォレりんあくまでバックテストは参考にってことですね？？
KENバックテストにもメリットはたくさんあるんだよ！
バックテストからわかる事 メリット
- EAの取引スタイル
- EAのリスク許容度（最大ドローダウンや損益レシオ）
- 過去の相場で実際にどんなタイミングでエントリーをしているのか
EAにも裁量取引と同様にスキャルピング型、デイトレード型、スイング型などの取引スタイルがあります。
また、利益率や損切り幅もそれぞれ異なります。 EA が常に勝つとは限りらないので、うまくいかなかった場合にどのくらいの損失が発生するのかを理解しておくと、損失が出ても慌てることなくEAを使い続けるかどうかの判断に役立ちます。 バックテスト情報でEAの特徴を理解したら、他のEAと組み合わせたり、設定を再調整してポートフォリオを完成させましょう。
バックテストの弱点 デメリット
実際の取引との違い
バックテストにおいては、スプレッドの変動やスリップ、スワップが無視されます。
そのため、バックテストにおいては、本来なら発生しうる、スプレッドの変動や、約定位置がずれるスリップはありません。また、スワップと呼ばれるポジションが日をまたぐことによって発生するポイントも無視されます。
カーブフッティングの危険性（過剰最適化）
商品ページでは、非常になめらかな上昇曲線を見せるEAがあります。
全てがそうではないですが、これらは相場の特定期間に合わせた過剰最適化(カーブフィッティング)がされている可能性があります。つまり、過去の相場のデータに最適化したとしても、未来の動きは不明で且つ上記で述べたような突発的なレートの変動は往々にして発生するのです。もちろん最適化は必要ではあるのですが、あくまでもこれまでの期間に対してであるということを意識することが大切です。
バックテストだけを信じるのは危険です
【自動売買】フォワードテストの重要性
フォワードテストの見方
例として、GogoJungleでも人気の高い自動売買「AI Rig 03(ｻｰﾄﾞ) -EURJPY M15-」を見本にフォワード実績の見方を説明します。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 収益 | 期間中の合計損益 |
| 収益率（全期間） | 収益÷推奨証拠金 |
| 推奨証拠金 | （建玉に必要な証拠金）＋（期間中最大ドローダウン×2）※1 |
| プロフィットファクター | 総利益÷総損失 ※2 |
| 最大保有ポジション数 | 期間中の最大保有ポジション数 ※3 |
| リスクリターン率 | 期間中損益の合計÷最大ドローダウン |
| 最大ドローダウン（％） | 期間中の最大含み損÷口座資金 ※4 |
| 平均利益 | 1回の取引における平均勝ち金額 |
| 最大利益 | 期間中の1回の取引における最大勝ち金額 |
| 平均損失 | 1回の取引における平均負け金額 |
| 最大損失 | 期間中の1回の取引における最大負け金額 |
| 口座残高 | 現在の口座残高 |
| 初期額 | 運用開始時の初期口座残高 |
| 含み収益 | 現在保有中の含み損益 |
| 通貨 | 運用口座の通貨 （円建てまたはドル建て） |
※1 推奨証拠金について
推奨証拠金額は保有ポジション数やロット数によって変わるため、各EA毎により異なります。
また、推奨証拠金はナンピンEA（複数ポジションを取るEA）、マーチンEA（1ポジション目よりも2ポジション目のほうがロットを多くとるEA）は、できる限り余裕を持った金額を準備するべきです。
※2 プロフィットファクター（PF)について
プロフィットファクター（PF）とは、リスクとリターンのバランスを示す指標です。一般的には、PFが2以上（利益：損失＝2：1）あると優れていると言われています。PFが高いほど安定した利益の獲得が見込めますが、高ければ良いというわけでもありません。EAの取引頻度や勝率によってPFを参照するとよいでしょう。高頻度取引を行うEAなどの場合は、PFが1.2程度でも回数で利益を積み上げていくことがあります。
※3 リスク・リターン率について
リスク・リターン率が高いほど、少ないリスクで大きな利益を得ることが出来ます。
リスク・リターン率が高くなるEAの特徴としては、ストップが小さい、ポジション数が少ないということがいえます。
目安としてはリスク・リターン率が1.0を下回ると「期間中の運用利益よりも最大ドローダウンのほうが大きい」ことになるので、大きなリスクを抱えながら運用することになります。
※4 最大ドローダウンについて
最大ドローダウンとは、運用期間中の最大含み損のことを指します。SL（ストップロス）の大きいEAや同時保有ポジション数の多いEAほど、最大ドローダウンも大きくなる傾向があります。単利運用でStop Loss（損切）のあるEAの場合は、保有ポジション数×ストップロスPips×ロット数で最大ドローダウンが予測できます。ただし、損切をしないナンピンマーチン系のEAはフォワード期間によって最大ドローダウンも変動することに注意してください。
フォワードテストはEA選びで非常に重要です。
フォレりんフォワードテストを公開しているEAはどこで買えるの？
KEN良い質問！フォワードテストを公開しているサイトを紹介します！
＼ GogoJungleおすすめEA～フォワードテスト実施中／
フォワードテスト実施中！おすすめのEA販売サイト！
自動売買ツール（EA）のマーケットプレイスサービス
「シストレ.COM」は、多様な開発者から寄せられるEAの多彩なマーケットとして成長しており、現在90以上のEAが出品されている充実したプラットフォームです。
ここには、さまざまなトレーディングの方法論や戦略を持つEAが揃っています。その中から自身のトレーディングスタイルに適したものを見つけ出すことが可能です。
各EAは厳格な審査を経ており、それぞれがバックテストとフォワードテストの結果を持っています。これにより、ユーザーは安心してEAを使用することができます。
さらに付加価値として、しっかりとしたユーザーレビューと評価システムが導入されている点も見逃せません。他のトレーダーのリアルなフィードバックや経験を基に、自分に合ったEAを選ぶ際の参考として活用できます。
EA開発者向けのサービスも提供
- 掲載料無料
- IB報酬(無料版)
- 販売手数料業界最安値20%(有料版)
- ご自身のショップを出店
KENシストレ.COMではEAの開発者を常時募集しているみたいです！
出品のメリットがたくさんあるので開発者の方はお気軽に出品者登録してみてください！詳細は下記リンクよりご確認ください！
無料で自動売買ツールEAが使える
シストレ.COMの最大の魅力は、有料で販売している高性能なEAを無料でダウンロードすることができる点です！
無料でダウンロードするには、次の条件を達成する必要がございます。
- シストレ.COMで無料会員登録
- シストレ.COM指定のFX会社で口座開設
KEN「条件」などと仰々しく書きましたが、上記の2つだけです！
お金を先に払うことや月額でお金がかかることはありません！
全てにおいて無料でスタートラインに立てることができることがシストレ.COMの魅力です！(入金額は別ですよ♪)
指定の口座も実績があって安心できる会社が8種類もあるので、口コミなども見ながらゆっくり選べます！
90を超える様々なEA無料で使うことができる！
マイクロ口座やロースプレッド対応
同じ様なサービスでもマイクロ口座などのロースプレッド口座に対応していないケースが多いのですが、シストレ.COMではXMTRADINGなどにあるKIWAMI極口座などのロースプレッドの口座にも対応しております。
スプレッドが狭い口座の方が、初心者の方でもリスク管理がしやすく、EAを使う方にもオススメです。
もちろんフォワードテストも公開中！
シストレ.COMのEAは審査を経て出品されております。そのため出品されているEAは安心感がありますし、極めつけはバックテストだけでなく、フォワードテストも公開されていることです！
バックテスト
EAの性能を過去の市場データを使って検証するプロセスのことを指します。バックテストにより、そのEAが過去の特定期間中にどのようにパフォーマンスを発揮したかを評価することができます。
フォワードテスト
実際の市場環境やリアルタイムのデータでテストするプロセスのことを指します。フォワードテストでは、EAの戦略が現実の市場条件下でどのように機能するかを確認します。バックテストが過去のデータを使用するのに対し、フォワードテストは現在から未来のデータを使用して、戦略の有効性や耐久性を評価します。
EAを選ぶ際に、バックテストとフォワードテストは確認すべきデータです。
特にフォワードテストは現在の市場におけるデータなので、性能をイメージしやすく信憑性が高いです。
自動売買とフォワードテスト まとめ
フォワードテストは自動売買システム(EA)の実績を評価する上で非常に重要です。
バックテストだけでなく、実際の取引データを基にしたフォワードテストの結果を確認する必要があります。
そのため、この記事ではフォワードテストの意義と注意点について以下の点をまとめました。
- フォワードテストとは実際の取引データを基にしたテスト方法で、実際の取引環境を反映できる
- バックテストと比べてスプレッドやスリップなどの影響が含まれるため、実績がより正確に把握できる
- フォワードテストの結果を基にプロフィットファクター、リスクリターン率、最大ドローダウンなどの指標を分析する
- バックテストだけではない実績データにも注意する必要がある
以上の点から、FXなどで自動売買システムを使う際には、フォワードテスト結果の分析と実績確認がEAの評価と選定にとって極めて重要な要素です。
